Indicador ROC

Estratégias de negociação ROC

A Taxa de Cambio (ROC) é um indicador baseado em preço projetado para medir a taxa na qual o preço muda de um período para outro. A medida do preço atual em relação a um período de retrospectivo definido é a taxa típica de definição de mudança.

No entanto, quando expresso em porcentagem, o ROC pode ajudar os traders a determinar não apenas o impulso, mas também as condições de sobre compra e sobre venda, bem como a direção da tendência. ROC é um oscilador de impulso; outros tipos de indicadores semelhantes ao ROC incluem MACD indicador, RSI e ADX.

Qualquer ativo financeiro pode teoricamente avançar indefinidamente, mas a queda máxima é zero. Isso significa essencialmente que, embora os valores negativos do ROC tenham um limite, os valores positivos do ROC são ilimitados.

Cálculo ROC

O ROC é calculado de tal maneira que os traders possam avaliar como o preço mudou em comparação com um período retrospectivo definido. A fórmula da taxa de variação é a descrita abaixo:

ROC = [(Fechamento atual – Fechamento N períodos atrás) / (Fechamento N períodos atrás)] X 100

*Onde “n” é um número definido pelo “usuário” que representa o número de períodos com os que o preço está sendo comparado.

O padrão ‘n’ na maioria das plataformas é 14, mas 9 e 25 também são comuns entre muitos operadores. Em muitos casos, os traders de longo prazo geralmente selecionam um período de até 200. Embora um número menor reaja aos preços mais rapidamente, isso pode levar a sinais irregulares ou falsos.

Por outro lado, um número maior reagirá lentamente às mudanças de preço (o ROC será mais suave), mas isso pode levar a sinais mais confiáveis quando ocorrerem.

É importante entender a natureza da volatilidade do ativo subjacente a ser analisado. Os operadores também podem usar valores mais curtos de ‘n’ em gráficos de prazos mais altos, como diariamente e acima; e valores mais longos de ‘n’ em gráficos de período mais baixos, como 1 hora ou menos.

Lendo o indicador ROC

Com o ROC buscando comparar preços de um período definido no passado, os valores do indicador estarão acima de zero ou abaixo dele. Zero atuará como a linha central. Quando os valores do indicador ficam em torno de zero, isso denota um mercado em consolidação. Uma leitura acima de zero implicará um sentimento otimista no mercado; enquanto uma leitura abaixo de zero implicará um sentimento de baixa no mercado.

Embora se utiliza como oscilador, o ROC não possui níveis definidos de sobre compra e sobre venda. Os operadores escolhem essas zonas observando os níveis extremos anteriores que o ROC imprimiu em relação ao preço do ativo subjacente.

ROC e Momentum

ROC e momentum são dois indicadores diferentes projetados para ajudar os traders a decifrar um elemento de preço semelhante – momentum. Ambos os indicadores contam uma história semelhante e podem ser usados de forma intercambiável.

A principal diferença entre os dois está no cálculo. Os valores ROC são expressos como uma porcentagem, enquanto os valores do indicador Momentum são valores absolutos. Além disso, o ROC possui 0 como linha central, enquanto o indicador Momentum possui 100 como linha central.

Outras ferramentas de análise técnica que ajudam os operadores a decifrar informações de momento incluem MACD, RSI e ADX. Os traders do MACD atentam para seu histograma para determinar o impulso do preço. Uma inclinação ascendente do histograma indica aumento do impulso de alta, enquanto uma inclinação decrescente implica aumento do impulso de baixa.

RSI tem uma linha central em 50; uma cruz acima de 50 indica que uma tendência de alta está ganhando impulso, enquanto uma cruz abaixo de 50 indica que a tendência de baixa prevalecente é mais importante.

ADX é um indicador de momento não direcional que quantifica tendências. O ADX imprime valores entre 0 e 100; com valores acima de 25 indicando que a tendência predominante está ganhando força, enquanto valores abaixo de 25 mostram que a tendência predominante é fraca.

Usando ROC na negociação

Aqui mostramos como negociar os sinais gerados pelo indicador ROC:

  • Condições de sobre compra e sobre venda
    Os indicadores de momento são particularmente ideais para negociar em mercados variados, porque ajudam a prever pontos de viragem com precisão. O momento geralmente se refere a uma tendência que continua seu curso e, em um mercado variado, se uma tendência começar a perder força, é melhor começar a procurar oportunidades de negociar na direção oposta. Picos e vales podem ocorrer após um certo tempo decorrido ou quando uma determinada movimentação percentual foi feita. Como um indicador independente, o ROC fornece uma imagem clara de quando antecipar essas rotações com base nos níveis anteriores dos indicadores impressos.
  • Fugas
    As interrupções ocorrem com um forte momento e qual o melhor indicador para qualificar as interrupções do que o ROC. Quando o preço estiver consolidando ou variando, o ROC imprimirá valores fixos. Um aumento ou queda acentuada sustentada confirmará que a tendência de rompimento será sustentada no futuro.
  • Cruzamentos de linha zero
    Um cruzamento de linha zero no ROC é uma indicação de que uma nova tendência está se formando. Uma cruz da linha zero abaixo indica que uma tendência de alta está agora no lugar, enquanto uma cruz acima indica que uma tendência de baixa está no lugar. Como mencionado acima, é importante considerar o gráfico de volatilidade e prazo do ativo para minimizar os sinais ROC falsos ou de serra de fita que vêm de cruzamentos de linha zero.
  • Divergências
    As divergências são excelentes para cronometrar os pontos de virada do mercado e, com o ROC sendo um indicador de momento, ele pode fornecer sinais de divergência precisos e atraentes. A divergência de alta ocorrerá quando o preço estiver formando mínimos mais baixos, mas o ROC está imprimindo pontos mais baixos. Este será um sinal de que a tendência de baixa não tem impulso e uma mudança de tendência para cima está prestes a ocorrer. Da mesma forma, uma divergência de baixa ocorrerá quando o preço estiver formando máximos mais altos, mas o ROC está imprimindo máximos mais baixos. Este será um sinal de que a tendência de alta carece de impulso e uma mudança de tendência para o lado negativo está prestes a ocorrer. É importante observar que, às vezes, um sinal de divergência pode demorar um pouco mais para ser reproduzido, e é importante buscar confirmação de outras ferramentas ou até de castiçais de preços para identificar os melhores pontos de entrada na negociação.

ROC e outras ferramentas de análise técnica

Como apontado anteriormente, o ROC pode, às vezes, entregar sinais iniciais ou tardios. Portanto, é importante buscar combinações eficazes de indicadores com o ROC que ajudem a gerar sinais de confluência.

Estas são algumas das melhores estratégias de combinação de indicadores ROC:

  • ROC e Estocástico
    Essa combinação é melhor para sincronizar a tendência do investimento. Quando o ROC envia um sinal de divergência, os negociadores podem observar atentamente os cruzamentos estocásticos em zonas de sobre compra ou sobre venda para selecionar pontos de entrada ideais, antecipando uma mudança de tendência. Por exemplo, no caso de uma divergência de alta, o melhor ponto de entrada seria uma cruz estocástica no território de sobre venda.
  • ROC e médias móveis
    Às vezes, o cruzamento de linha zero do ROC pode emitir sinais vagos para confirmar uma mudança de tendência. Para confirmar as reversões de tendência, os traders podem combinar o ROC com duas médias móveis. Por exemplo, quando o ROC acabou de cruzar a linha zero de cima para sinalizar uma tendência de baixa, uma confirmação adicional será recebida quando a média móvel mais rápida cruzar a média móvel mais lenta para baixo.

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** Isenção de responsabilidade – Embora a devida pesquisa tenha sido realizada para compilar o conteúdo acima, ela permanece apenas uma peça informativa e educacional. Nenhum dos conteúdos fornecidos constitui qualquer forma de consultoria de investimento.

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