Estocástico

estocástico

Indicador Estocástico

Um aspecto fundamental em qualquer negociação é saber identificar quando a tendência de preço de um ativo, seja de alta ou baixa, começa a se esgotar. Se um operador identificar esse momento, estará em condições ideais para aproveitar plenamente o próximo movimento de preços.

Opere nos Mercados Globais: Forex, Índices e mais – AvaTrade, Broker Regulado.

Identificar essas situações pode ser mais complexo se o mercado se encontrar em comportamento lateral, ou seja, sem uma tendência claramente predominante.

Para identificar essas mudanças, na análise técnica são utilizados os indicadores chamados osciladores, cujas principais vantagens são:

  • Dar sinais antes que a tendência mude.
  • Muito bom funcionamento em mercados sem uma clara tendência predominante.
  • Um dos principais indicadores utilizados é precisamente o indicador estocástico.

    O que é o indicador estocástico?

    O indicador estocástico é um indicador do tipo oscilador, usado na análise técnica para avaliar o “momentum” (momento, dinâmica, ímpeto) do preço de um ativo financeiro.

    Foi introduzido na década de 1950 pelo comerciante e analista George Lane. Em resumo, antes que a tendência de preço seja alterada, a mesma dá sinais de exaustão, ou de perda de “momentum”.

    Para identificar esses sinais, o estocástico compara os preços de fechamento de um ativo com o intervalo de preços no qual o preço se movimentou em um determinado número de sessões.

    Esse gráfico parte da premissa de que quando um ativo está dentro de uma tendência de alta, o preço de fechamento tenta tocar os preços máximos de cada sessão. Da mesma forma, quando um ativo está em uma tendência de baixa, o preço de fechamento tentará tocar os preços mínimos de cada sessão.

    Quando o “momentum” de uma tendência começa a diminuir:

    • No caso de uma tendência ascendente, os preços de fechamento começarão a se afastar das máximas de cada sessão.
    • No caso de uma tendência de baixa, os preços de fechamento começarão a se afastar das mínimas de cada sessão.

    Em ambos os casos, essas mudanças nos preços de fechamento com relação aos intervalos de referência serão refletidas previamente pelo indicador estocástico.

    Como este indicador relaciona o preço a um determinado intervalo, seus sinais são mais confiáveis quando o preço se move dentro de uma faixa definida, como ocorre em uma situação de mercado lateral, sem uma tendência claramente predominante.


    Como o indicador estocástico é representado?

    O indicador estocástico é representado por duas linhas cujo valor evolui entre 0 e 100. Essas duas linhas são chamadas %K e %D. O gráfico a seguir corresponde à cotação diária das ações do Banco Santander. Aprenda a interpretar gráficos da bolsa.

    estocastico

    A linha %K é representada em azul, enquanto a linha %D está da cor laranja. O valor de %K e %D em cada momento é obtido de acordo com as seguintes fórmulas matemáticas:

    %K = 100 x ((C-Min) / (Max – Min))
    %D = média móvel simples de n períodos de %K

    Sendo:

    – C: preço de fechamento da última sessão.
    – Min: preço mínimo alcançado durante um determinado número de sessões.
    – Máximo: preço máximo alcançado durante um determinado número de sessões.
    Como podemos, para configurar o indicador, duas variáveis devem ser indicadas:
    -Número de sessões a considerar. Valores normais são geralmente 15 ou 20 sessões.
    -Número de períodos (n) a considerar para o cálculo da média móvel %D. Valores comuns são geralmente 3 ou 5.

    Um indicador estocástico com parâmetros mais elevados dará menos sinais, embora seja mais confiável do que se tivesse parâmetros mais baixos.

    Portanto, a configuração dos parâmetros estocásticos dependerá do estilo de negociação do operador:

    • Um trader que, pelo contrário, prefira focar sua operação em poucas operações com maior probabilidade de sucesso irá configurar o estocástico com períodos mais longos.
    • Um trader que, ao contrário, prefere focar sua operação em poucas operações mas que tem maior probabilidade de sucesso, irá configurar o estocástico com períodos de tempo mais longos
    • Configurando entre 15 e 20 sessões para o indicador %K e entre 3 e 5 para %D, o estocástico geralmente indica zonas de sobre-compra para valores maiores que 80 e áreas de sobre-venda para valores menores que 20. Se um estocástico com parâmetros maiores é usado, esses valores de referência podem mudar.

      Considerando esses valores de referência, um estocástico acima de 80 indicará que o ativo analisado é negociado próximo à zona superior do intervalo de preço definido entre o máximo e o mínimo das sessões anteriores. Por outro lado, um estocástico que se move abaixo de 20 corresponderá a um cenário em que o ativo é negociado na zona inferior da faixa de preço do indicador.

      E sempre recomendado ajustar os parâmetros estocásticos de acordo com o comportamento do ativo analisado. Para fazer isso, é essencial estudar o comportamento passado do ativo para poder detectar em quais valores do indicador ocorreram as mudanças de tendência.


      Estratégias de negociação com o indicador estocástico

      Para falar sobre a estratégia de negociação com o indicador estocástico, a primeira coisa a ter em mente é que das duas linhas do indicador (%K e %D) a linha %D é a que fornece os sinais mais confiáveis. Com isso em mente, existem três estratégias básicas para usar o indicador estocástico:

      • Áreas de sobre-compra e sobre-venda
      • Cruzamento das linhas %K e %D
      • Análise de divergência

      O objetivo das 3 estratégias é o mesmo -> Encontrar com antecedência sinais que indiquem mudanças na tendência de preço de um ativo.

      ÁREAS DE SOBRE-COMPRA E SOBRE-VENDA

      Como referência, pode-se considerar que valores estocásticos acima de 80 indicariam que um ativo estaria sobre-comprado e valores abaixo de 20 indicariam que esse ativo estaria sobre-vendido.

      A entrada dos indicadores %K e %D nessas zonas não significa que um sinal de venda esteja imediatamente ativado, no caso de uma zona de sobre-compra, nem um sinal de compra, no caso de sobre-venda. Dependendo da tendência predominante do preço de um ativo, ele poderá permanecer por várias sessões nessas áreas sem alteração no preço que permita abrir ou fechar uma posição.

      Por exemplo, se um preço estiver claramente em tendência descendente, o indicador poderá permanecer durante várias sessões abaixo de 20 antes de dar um sinal de mudança de tendência. Neste caso, o operador deverá estar atento ao momento em que os indicadores estocásticos saem da zona de sobre-venda. Esse será o sinal do final da pressão de venda e do início de um possível movimento ascendente.

      Portanto, a estratégia baseada nas áreas de sobre-compra e sobre-venda será:

      • Sinal de abertura da posição de compra ou fechamento da posição curta se, vindo de uma zona de sobre-venda, os indicadores %K e %D subirem e saírem dessa zona.
      • Sinal de posição de abertura ou sinal de fechamento de posição longa se, vindo de uma zona de sobre-compra, os indicadores %K e %D diminuírem e saírem dessa zona.

      Em ambos os casos, os sinais mais confiáveis serão dados pelo indicador %D. Também em ambos os casos, como é usual na análise técnica, recomenda-se confirmar o sinal usando outro indicador.

      CRUZAMENTOS DAS LINHAS %K E %D

      Outra estratégia de negociação com o gráfico estocástico consiste em analisar as cruzamentos das linhas %K e %D. Esta estratégia é bastante simples e baseia-se no seguinte:

      • Sinal de abertura da posição de compra ou fechamento da posição curta se a linha %K cruzar a linha %D de baixo para cima.
      • Posição de abertura ou sinal de fechamento de posição longa se a linha %K cruzar a linha %D de cima para baixo.

      O gráfico a seguir mostra um exemplo de sinais de negociação baseados na aplicação dessa estratégia. O gráfico corresponde à cotação diária do Banco Santander entre os meses de agosto de 2017 e março de 2018, período marcado por uma série de tendências de baixa e de alta.

      A configuração estocástica foi feita com um período de 20 dias para o indicador %K e 5 dias para %D. Com essa configuração, o número de sinais não é muito alto, mas sua confiabilidade é relativamente maior.

      No gráfico, foram marcados com uma seta verde os cruzamentos de alta da linha %K (cor azul) sobre a linha %D (cor laranja). Como pode ser comprovado no gráfico, estes sinais coincidem com o início de movimentos de alta

      Os cruzamentos de baixa da linha %K sobre a linha %D são marcados com uma seta de cor vermelha. Pode-se comprovar que estes sinais coincidem com o início de movimentos de baixa no valor.

      Na área gráfica do estocástico, as áreas de sobre-compra e sobre-venda que o indicador marcou ao longo do período analisado também foram sombreadas.

      indicador estocástico


      DIVERGÊNCIAS

      Como o nome indica, uma divergência ocorre quando não há acordo entre a direção do movimento do preço de um ativo e a direção do movimento do estocástico. As divergências podem ser de alta ou baixa:

      • Divergência de alta: ocorre quando o preço está desenvolvendo uma tendência de baixa e o oscilador uma tendência de alta.
      • Divergência de baixa: ocorre quando o preço está desenvolvendo uma tendência de alta e o oscilador uma tendência de baixa.

      O surgimento de uma divergência antecipa a diminuição do movimento do preço. Desta maneira:

      • Uma divergência de alta indicará para um possível esgotamento da tendência de queda dos preços.
      • Uma divergência de baixa indicará para um possível esgotamento da tendência de alta dos preços.

      Assim que o operador confirmar o surgimento de uma divergência, ele deverá esperar por um sinal para confirmar a mudança na tendência. O estocástico pode dar esse sinal se as linhas %K e %D cruzarem o nível médio de 50. O cruzamento descendente desse nível será um sinal de queda, enquanto um cruzamento ascendente será um sinal de alta.

      Você também pode procurar sinais com outros indicadores técnicos, por exemplo, se a cotação de preço quebrar as linhas de suporte ou resistência que marcaram a tendência anterior.

      Abaixo estão dois exemplos de divergências. O primeiro corresponde a uma divergência de alta e o segundo a uma divergência de baixa

      Este primeiro exemplo analisa a cotação diária do Banco Santander. O gráfico mostra como o movimento ascendente do preço, indicado com uma linha azul, não é acompanhado pelo estocástico que tem um comportamento claramente de baixa ao marcar mínimos decrescentes.

      Nesse caso, o sinal que confirma a mudança de tendência é produzido quando o estocástico cruza o nível de 50, o que também coincide com o momento em que a cotação de preço perfura a linha de suporte do preço para baixo. precedendo movimento ascendente. Este gráfico indicou este momento com uma seta vermelha.

      oscilador estocástico

      O segundo exemplo corresponde à cotação diária do par de moedas EUR/USD. O gráfico mostra como o movimento descendente do preço do euro/dólar, indicado por uma linha azul, não é acompanhado pelo estocástico que tem um comportamento de alta ao marcar mínimos que seguem crescendo.

      Neste caso, o sinal que confirma a mudança de tendência é produzido quando o estocástico passa o nível de 50, o que também coincide com o modelo para o qual a cotação de preço perfura a parte inferior da linha do movimento crescente anterior. O gráfico indica este momento com uma seta verde.

      estocástico indicador