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Com o MetaTrader 5, a negociação algorítmica transforma suas ideias em estratégias automatizadas. Ela remove a emoção, permite backtesting e executa operações 24/7 para resultados consistentes e disciplinados.
Trading algorítmico é, simplesmente, transformar uma ideia ou modelo de trading numa estratégia funcional por meio de um algoritmo. Basicamente, envolve a automatização da análise e da execução das operações, evitando completamente a intervenção manual. O trading algorítmico amplia as possibilidades dos traders que especulam sobre ativos financeiros online ao ajudar a preservar a disciplina (sem interferência emocional), permitir backtesting e garantir consistência na aplicação da estratégia. Agora, com a nova e avançada plataforma MetaTrader 5 (MT5), os traders podem experimentar a simplicidade e a eficiência do trading algorítmico como nunca antes. Todos os componentes do trading algorítmico no MT5 estão harmonizados e disponíveis no Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE), onde traders e desenvolvedores podem ter acesso a todo o ciclo de desenvolvimento de aplicações.
Trading algorítmico é utilizado por diferentes tipos de participantes do mercado para reduzir o risco ou aumentar a eficiência de trading. Investidores institucionais, como fundos mútuos e companhias de seguros, utilizam trading algorítmico para executar grandes ordens no mercado de forma a não impactarem os preços dos ativos subjacentes. Essas empresas do lado comprador geralmente mantêm posições no mercado no médio e longo prazo. Também existem traders de curto prazo, como HFTs (traders de alta frequência) e scalpers, que utilizam trading algorítmico para tirar proveito da execução rápida de ordens no mercado. Isso tem um efeito em cascata que beneficia os market makers, como corretoras, que conseguem garantir liquidez suficiente para os vendedores no mercado. O trading algorítmico também é utilizado por traders sistemáticos que desejam negociar com regras fixas de entrada e saída. A eficiência do trading algorítmico atende a participantes do mercado, como hedge funds e seguidores de tendência, que desejam ter um sistema definido de regras executado automaticamente no mercado.
Além das vantagens práticas de otimizar a velocidade e a eficiência no envio de ordens, o trading algorítmico ajuda a eliminar as emoções na atividade de trading. As entradas e saídas de trades são realizadas com total objetividade, não havendo possibilidade de emoções humanas subjetivas interferirem na lógica ou no racional de qualquer estratégia apropriada. O trading algorítmico também ajuda a preservar a disciplina e a manter um foco consistente mesmo em mercados voláteis ou em condições desfavoráveis. Um plano de trading estabelecido deve ser seguido à risca, e as estratégias são aplicadas no seu melhor nível para máximo desempenho. Não há risco de erro humano, e a integridade do plano de trading é mantida. O trading algorítmico também ajuda os traders a realizarem backtesting e otimização objetivos das suas estratégias. O backtesting permite aos traders determinar a viabilidade de qualquer ideia de trade e aplicar regras específicas a um grande volume de dados históricos para avaliar como uma estratégia se comporta em diferentes cenários. Em seguida, uma estratégia pode ser otimizada para ser usada nas condições de mercado adequadas, com base em lições históricas aprendidas com o mercado.
O trading algorítmico também tem desvantagens. Para os traders, existe o perigo de otimizar em excesso uma estratégia. Após uma série de backtests, os traders podem ser tentados a ajustar constantemente as estratégias e acabar criando estratégias que não entregam os resultados desejados quando implementadas no mercado real. Além disso, assim como qualquer código, as estratégias de trading algorítmico são vulneráveis a falhas técnicas ou a interrupções de conexão que podem levar a oportunidades perdidas. Para o mercado em geral, a velocidade de execução do trading algorítmico pode levar a desequilíbrios, como o flash crash de 2010, que durou 36 minutos e fez as ações perderem quase 10% nesse curto espaço de tempo. Além disso, o trading algorítmico também pode impactar a liquidez e eliminar a possibilidade de traders lucrarem com pequenas variações de preço no mercado.
As aplicações de trading automatizado, como os Expert Advisors (EAs) no MT5, podem ser classificadas, de forma geral, em duas categorias: robôs de negociação e indicadores. Os robôs de negociação são criados para executar operações de trading na sua conta automaticamente, enquanto os indicadores são concebidos para analisar a ação do preço ou identificar padrões de preço num gráfico. É possível incorporar indicadores em robôs de negociação para desenvolver um sistema completo de trading automatizado.
O MT5 vem equipado com inúmeros indicadores integrados e personalizados, mas você pode acessar ainda mais navegando pelo Market. O Market tem, praticamente, a maior coleção de robôs de trading, indicadores, scripts e outras aplicações de negociação, todos acessíveis aos utilizadores do MT5. Existem muitas aplicações gratuitas, mas outras estão disponíveis para aluguer ou compra definitiva. Para comprar qualquer aplicação de trading, visite a página do produto e simplesmente clique em “Buy”.
Há também a Code Base, que é uma biblioteca gratuita de código-fonte para inúmeras aplicações de trading que podem ser usadas no MT5. Além disso, na seção Freelance, você pode contratar programadores freelance de MT5 que podem desenvolver qualquer tipo de aplicação de trading, para executar qualquer função específica na plataforma MT5. Depois que o processo for concluído, a aplicação será baixada para a pasta apropriada, com o seu nome adicionado ao “Navigator”, acessível diretamente a partir do seu gráfico no MT5. Por motivos de segurança, todos os pagamentos feitos no Market ficam retidos e só serão liberados ao vendedor quando o cliente manifestar satisfação.
É mais fácil alugar ou comprar uma aplicação de trading, mas pode ser ainda melhor desenvolver a sua própria. Embora seja benéfico entender a linguagem de programação nativa do MT5, isso não é necessário devido a vários recursos assistidos na plataforma: uma linguagem de programação de alto nível, orientada para finanças e modelada em C++, que ajuda os traders a desenvolver aplicações e recursos de trading no MT5, tais como:
Expert Advisors (EAs)
Robôs de trading que permitem aplicar estratégias de trading automatizado no MT5.
Indicadores Personalizados
Ferramentas matemáticas personalizadas que podem ser concebidas para realizar operações analíticas específicas sobre o preço de ativos financeiros nos gráficos de preços do MT5.
Scripts
São aplicações desenvolvidas para executar determinadas funções no MT5. Por exemplo, você pode desenvolver um script para fechar ordens pendentes num gráfico de preços.
Bibliotecas
Conjuntos de funções personalizadas destinados a permitir o armazenamento e a distribuição fácil de aplicações frequentemente usadas no MT5.
Ao desenvolver aplicações de trading personalizadas no MT5, tal como no seu antecessor MetaTrader 4, os utilizadores recorrem ao MetaEditor, um componente importante do Ambiente de Desenvolvimento Integrado (IDE). O MetaEditor permite a criação, edição, compilação e depuração do código-fonte.
Aqui estão os elementos importantes do MetaEditor:
Código-fonte
O MetaEditor facilita o trabalho de desenvolvimento ao reconhecer diferentes padrões de linguagem do código-fonte e ao oferecer sugestões rápidas sobre como utilizar diferentes funções. O MetaEditor também destaca vários elementos do código-fonte do programa, tornando a navegação mais simples e, consequentemente, acelerando o processo de desenvolvimento.
Depuração
É normal que existam alguns erros em qualquer processo de desenvolvimento. Mas o MetaEditor inclui um depurador integrado que permite uma resolução rápida de problemas, monitorizando progressivamente todos os valores mutáveis de todo o código-fonte.
Profiling
O MetaEditor dispõe de ferramentas dedicadas que permitem otimizar o desempenho das suas aplicações de trading. Os profilers do MetaEditor podem analisar o desempenho da sua aplicação de trading, identificar as funções mais lentas no seu código-fonte e melhorá-las de forma simples.
Os EAs são facilmente acessíveis através da janela Navegador na plataforma AvaTrade MT5. Depois de localizar o EA, faça duplo clique nele ou arraste e largue-o no gráfico. Ao utilizar o EA pela primeira vez, surgirá a janela da aplicação com dois separadores: Comum e Entradas. O separador “Comum” contém informações sobre o EA, bem como a opção de permitir a modificação das definições de sinais e do modo de auto-trading da aplicação. O separador “Entradas” contém mais parâmetros de trading, que lhe permitem controlar a atividade do EA. Os parâmetros podem incluir condições de trading, como tamanhos de lote, níveis de take profit/stop loss e até valores de indicadores a acompanhar. Depois de configurar o EA, será possível alternar entre trading automático e manual diretamente a partir da barra de ferramentas. Existem também muitas outras definições diretas da plataforma que podem ser aplicadas aos EAs, como desativar o trading automático ao mudar de conta ou de perfis, permitir DLL (biblioteca de ligação dinâmica), bem como permitir um WebRequest para URLs especificados. Também pode listar as suas aplicações de trading automatizado mais utilizadas como “Favoritos” para acesso rápido sempre que quiser negociar com elas.
Aqui estão algumas das estratégias de trading algorítmico mais comuns:
Estratégias de seguimento de tendência
Estas são estratégias concebidas para garantir que apenas são executadas negociações em linha com a tendência dominante do mercado. Baseiam-se em estratégias técnicas, como médias móveis e ruturas de canais.
Oportunidades de arbitragem
As oportunidades de arbitragem ocorrem quando existe uma discrepância de preços de ativos semelhantes em diferentes mercados ou bolsas. Pode então ser aplicada uma estratégia para comprar um ativo num mercado para o vender noutro, ou vice-versa.
Rebalanceamento de fundos de índice
Os fundos de índice rebalanceiam periodicamente para manter as especificações originais do fundo. Quando isso acontece, alguns ativos são vendidos para que o trader possa obter lucros.
Reversão à média
Estas estratégias calculam os preços médios de um ativo ao longo do tempo. Preços altos e baixos são considerados temporários e são negociados com a suposição de que, eventualmente, regressarão à média.
Preço médio ponderado pelo tempo
Estas estratégias dividem grandes ordens e executam-nas no mercado em períodos igualmente espaçados, para minimizar o impacto nos preços subjacentes.
Preço médio ponderado pelo volume
Estas estratégias executam porções menores de uma grande ordem com base em perfis históricos de volume do ativo subjacente.
Veja aqui mais estratégias de trading adequadas tanto para trading manual como automatizado.
O trading algorítmico é, obviamente, muito apelativo, pois permite que uma estratégia seja utilizada na sua forma mais pura: sem fadiga, sem restrições emocionais ou psicológicas e com a capacidade de negociar 24 horas por dia. Mas antes de começar, é importante garantir que o EA se provou bem-sucedido com base em preços históricos e que tomará decisões de trading com base em condições definidas. Felizmente, o MT5 dispõe de um Strategy Tester multicurrency e multi-threaded que permite testes e otimização aprofundados de EAs antes de serem utilizados nos mercados financeiros reais.
É multicurrency porque suporta testes e otimização em paralelo em diferentes ativos financeiros, e é multi-threaded porque permite utilizar mais recursos do computador para operações mais rápidas e eficientes. O Strategy Tester permite tanto backtesting como forward testing de um ou vários ativos financeiros. A otimização também é possível, com o objetivo de identificar as melhores combinações de parâmetros para a sua estratégia de trading preferida. Ao usar o Strategy Tester, pode executar um ou vários conjuntos com diferentes parâmetros e receberá representações gráficas dos resultados.
O MetaTrader 5 expandiu claramente as possibilidades do trading algorítmico. Seja através do desenvolvimento da sua própria estratégia de trading automatizado ou recorrendo aos melhores programadores e profissionais do mercado, o MT5 disponibiliza a plataforma para experimentar todos os benefícios do trading algorítmico. Estes benefícios incluem trading objetivo 24/7, a eliminação de ineficiências humanas e consistência na aplicação da estratégia. A AvaTrade oferece aos nossos clientes acesso direto à poderosa e intuitiva plataforma de trading MT5.
Comece a praticar hoje.
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O trading algorítmico funciona mesmo?
Em termos estritamente técnicos, a resposta tem de ser sim. Os Expert Advisors e robôs criados no MetaTrader 5 não passam de ferramentas. Dito isto, como qualquer ferramenta, são tão bons quanto a forma como foram criados. E só são bons para o propósito para o qual foram concebidos. Não se usaria um martelo para apertar parafusos e, da mesma forma, não se pode esperar que um Expert Advisor faça algo para o qual não foi programado. Desde que tenha sido bem programado e seja utilizado corretamente, o trading algorítmico pode ser muito bem-sucedido. Se não fosse, não seriam criados tantos algoritmos.
O trading algorítmico é bom ou mau?
Depende das suas expectativas. Se acha que pode simplesmente colocar um EA de trading algorítmico e o MetaTrader 5 vai gerar lucros enormes automaticamente, então, no seu caso, é certamente algo mau. No entanto, se abordar o trading algorítmico de forma realista e com sentido de responsabilidade, deverá conseguir obter alguns lucros sem assumir riscos excessivos. O trading algorítmico também é bom para remover alguns aspetos emocionais e psicológicos do trading. Alguns traders têm dificuldade em “puxar o gatilho” ou entrar em negociações. Um EA de trading algorítmico ajuda a ultrapassar esse problema.
O trading algorítmico significa mesmo lucros automáticos?
Algumas pessoas parecem pensar que basta pegar num Expert Advisor, ligá-lo e deixá-lo a funcionar, realizando trade vencedora após trade vencedora. A verdade está bastante longe disso. Traders algorítmicos bem-sucedidos estão muito envolvidos com os seus algoritmos, fazendo ajustes e alterações à medida que as condições de mercado mudam, e até desligando-os de vez em quando. Um algoritmo pode comportar-se de forma muito diferente durante eventos de notícias e semelhantes, eliminando lucros obtidos ao longo de semanas ou meses. Fuja de quem lhe diz que a sua estratégia de trading algorítmico é de “lucros automáticos”.