stratégia de média móvel

Indicador de Média Móvel

Determinar a tendência do mercado Forex é muito importante para operar com sucesso. Os indicadores ajudam traders a determinar a direção do preço do mercado. Um dos indicadores mais utilizados, disponível no Metatrader 4 e Metatrader 5, é a Média Móvel.

• Indicadores e seus objetivos
• Média Móvel
• Tipos de Médias Móveis
• Trading com Média Móvel
• Trading com uma MA
• Trading com duas MAs
• Trading com vários indicadores

Média Móvel – Definição

Este indicador ajuda a determinar a direção da tendência, suas possíveis reversões, bem como um mercado lateral, quando o preço não está subindo nem caindo.

Como isso é alcançado?

A Média Móvel (MA) é uma linha que acompanha a tendência, dando uma ideia de para onde o mercado está se movendo. A Média Móvel é um indicador atrasado, o que significa que acompanha a tendência. Ela é frequentemente usada em conjunto com outros indicadores para indicar quando operar ou quando uma tendência está prestes a se reverter. Nos exemplos abaixo, você encontrará informações úteis sobre como esse indicador determina a tendência:

Determinação de tendência de alta com MA

Designações do gráfico:

1. Tendência de alta
2. As máximas são constantemente renovadas
3. A SMA (vermelha) reflete o crescimento do ativo

O primeiro exemplo demonstra como o ativo em alta formou uma tendência de alta e a Média Móvel confirma isso. Uma tendência de baixa é mostrada no gráfico seguinte.

Determinação de tendência de baixa com MA

Designações do gráfico:

1. Tendência de baixa
2. As mínimas são renovadas
3. A SMA (vermelha) reflete a queda do ativo

Média Móvel: características do indicador

Em cada ponto, o valor da MA é um indicador do preço médio durante determinado período de tempo.

Às vezes, trata-se de uma média aritmética; em outras, são usadas fórmulas mais complexas.

O indicador trabalha com períodos de tempo, e esse é o principal parâmetro que você implementará ao configurar este indicador.

Existem quatro tipos básicos de MA:

1. MA simples – Seus valores são médias aritméticas simples das mudanças de preço.
2. MA exponencial – Aqui, mais peso é dado aos dados mais recentes. O peso é calculado em série aritmética.
3. MA ponderada linearmente – Mais peso é dado aos dados mais recentes; no entanto, o peso é calculado exponencialmente.
4. MA suavizada – Mais peso é dado aos dados mais recentes e leva em conta valores de preço além do período de tempo, embora sua influência não seja significativa.

É bastante fácil adicionar este indicador ao gráfico do MetaTrader 4. Você pode fazer isso selecionando “Indicadores” – “Tendência” – “Média Móvel” na aba “Inserir” do menu superior, ou simplesmente clicando no ícone correspondente na barra de ferramentas.

Para configurar o indicador, clique com o botão direito sobre ele e escolha Parâmetros.

Você verá uma janela onde poderá configurar os seguintes parâmetros:

1. Período
2. Deslocamento
3. Método da MA (tipo de MA, por exemplo, Simples ou Suavizada)
4. Aplicar a (calcular com base no preço de abertura/fechamento etc.)
5. Estilo da MA (cor, espessura)

Você também pode escolher os timeframes na janela de Parâmetros. Por exemplo, se sua estratégia de trading prevê apenas uma MA de 14 nos gráficos H4 e H1, é necessário especificar isso nas configurações:

A maioria das estratégias usa a Média Móvel Simples. Em geral, ela é definida como padrão, a menos que o sistema de trading exija outra configuração.

Tipos de Média Móvel

Média móvel simples (SMA)

Uma Média Móvel Simples (SMA) é uma linha em um gráfico de preços, calculada pela média dos preços de fechamento durante um período específico. Quanto maior o período, mais suave e mais distante a SMA fica do gráfico real de preços.

Exemplo: se os preços de fechamento dos últimos 5 dias foram 1,2, 1,3, 1,2, 1,5 e 1,6, a SMA de 5 dias seria 1,36. Para calcular o próximo valor da SMA, remova o primeiro preço (1,2) e adicione o preço de fechamento mais recente ao cálculo.

Para adicionar uma SMA ao seu gráfico, selecione “Média Móvel” nos indicadores da sua plataforma de trading, escolha “Simples” como método e ajuste as configurações de acordo com sua estratégia de trading.

A SMA é uma das médias móveis mais utilizadas e forma a base de muitas estratégias de trading. Embora traders frequentemente combinem a SMA com outros indicadores, algumas estratégias usam apenas a SMA, como a estratégia “Sweet Chariot”.

A estratégia Sweet Chariot (usando SMA)

Esta estratégia é ideal para trading de médio e curto prazo. Funciona melhor em gráficos diários (D1) ou semanais (W1). Também pode ser aplicada a timeframes mais curtos, como gráficos de 1 hora ou 4 horas, mas timeframes maiores fornecem sinais mais confiáveis.

Regras principais:

1. Sinal de compra – Quando o preço cruza a SMA de 40 períodos para cima, e o candle fecha acima da SMA. Compre no início do próximo candle.
2. Sinal de venda: Quando o preço cruza a SMA de 40 períodos para baixo, e o candle fecha abaixo da SMA. Venda no início do próximo candle.

Gestão de risco:

1. Stop Loss – Defina um stop loss logo abaixo do ponto mais baixo do candle, para compra, ou acima do ponto mais alto, para venda.
2. Take Profit – Proteja lucros usando um take profit, por exemplo, a três vezes a distância do stop loss, ou defina um trailing stop.

Embora a estratégia Sweet Chariot tradicional não inclua ferramentas extras, alguns traders adicionam indicadores como o ADX para reduzir o risco de entrar em mercados laterais. Esta estratégia funciona melhor quando o mercado está em tendência.

Média Móvel Exponencial

Uma Média Móvel Exponencial (EMA) é semelhante a uma Média Móvel Simples (SMA), mas dá mais importância aos dados de preço recentes. Isso torna a EMA mais responsiva aos movimentos atuais do mercado.

Exemplo: Em uma EMA de 10 períodos, os preços mais recentes têm o maior peso, enquanto preços mais antigos, como o 10º candle em ordem reversa, têm pouco impacto.

Diferentemente da SMA, a fórmula da EMA reduz o efeito de dados antigos e menos relevantes. Isso cria uma linha mais próxima do gráfico de preços e menos influenciada por valores desatualizados.

Você pode adicionar a EMA ao seu gráfico da mesma forma que a SMA, mas ao selecionar o método, escolha “Exponencial” nas configurações do indicador da sua plataforma.

Muitas estratégias Forex que usam SMA também podem usar EMA. Na verdade, muitos traders profissionais costumam ajustar estratégias substituindo a SMA pela EMA e testando os resultados. EMAs são mais adequadas para estratégias de curto prazo que dão mais ênfase aos preços recentes, enquanto SMAs são ideais para estratégias de trading de longo prazo.

Um exemplo é a estratégia EMA + Awesome Oscillator, que combina um indicador de tendência (EMA) com um oscilador (Awesome Oscillator, ou AO) para identificar pontos ideais de entrada no mercado.

Esta estratégia funciona em qualquer timeframe, mas é especialmente útil para trading de curto prazo, em gráficos M15 a H1.

Estratégia EMA + Awesome Oscillator

Regras principais:

1. Sinal de compra (posição longa):
   • O preço cruza a EMA para cima.
   • O histograma do Awesome Oscillator (AO) cruza acima da linha zero.
2. Sinal de venda (posição curta):
   • O preço cruza a EMA para baixo.
   • O histograma do AO cruza abaixo da linha zero.

Gestão de risco:

1. Não há regras rígidas para saída. Você pode:
   • Fechar a posição quando aparecer um sinal oposto.
   • Usar stop loss e take profit. Uma relação risco/recompensa de pelo menos 1:3 é recomendada.

Média móvel ponderada linearmente

A Média Móvel Ponderada Linearmente (WMA) é outro tipo de média móvel que, assim como a Média Móvel Exponencial (EMA), dá mais importância aos dados de preço recentes. No entanto, a WMA usa uma progressão geométrica em seu sistema de ponderação.

Exemplo: Em uma WMA de 5 períodos, o preço mais recente recebe peso 5, o segundo mais recente recebe 4, e assim por diante, até que o valor mais antigo receba peso 1. Esse método torna a WMA altamente responsiva às mudanças recentes do preço.

Você pode adicionar uma WMA ao seu gráfico da mesma forma que a SMA e a EMA, mas selecione “Ponderada Linearmente” como método da MA nas configurações da sua plataforma.

Embora a WMA seja menos usada que a SMA ou a EMA, ela é um componente importante de algumas estratégias avançadas de trading.

Um exemplo é uma estratégia que combina WMA com os indicadores RSI (Índice de Força Relativa) e MACD (Convergência/Divergência de Médias Móveis). Esta estratégia é ideal para trading de médio prazo em gráficos diários, especialmente com o par EUR/USD.

Estratégia WMA + RSI + MACD

Indicadores necessários:

1. Cinco WMAs com períodos de 5, 15, 30, 60 e 90.
2. Oscilador RSI com período de 5, usando níveis de 40 e 60.
3. MACD com EMAs lenta e rápida configuradas em 13 e 5, e SMA como padrão.

Regras principais:

1. Sinal de venda (posição curta):
   • A WMA de 5 períodos cruza abaixo da WMA de 15 períodos, e ambas estão abaixo das demais WMAs.
   • A linha RSI está acima de 60, sobrecompra, e cruza de volta abaixo de 60.
   • O histograma MACD sobe acima de 0,005 e depois se reverte para baixo.
2. Sinal de compra (posição longa):
   • A WMA de 5 períodos cruza acima da WMA de 15 períodos, e ambas estão acima das demais WMAs.
   • A linha RSI está abaixo de 40, sobrevenda, e cruza acima de 40.
   • O histograma MACD cai abaixo de 0,005 e depois se reverte para cima.

Gestão de risco:

1. • As regras de saída são flexíveis, mas o stop loss é obrigatório.

Coloque o stop loss na máxima/mínima recente do candle ou no nível de suporte/resistência mais próximo.

Média Móvel Suavizada

A Média Móvel Suavizada (SMMA) difere de outras médias móveis por incluir tanto dados de preço recentes quanto dados históricos em seu cálculo. Embora os dados recentes tenham mais peso, os dados históricos ainda influenciam os resultados. Isso torna a SMMA menos responsiva às mudanças atuais do preço e a posiciona mais longe do gráfico de preços em comparação com SMA, EMA ou WMA no mesmo período.

O cálculo da SMMA considera uma ampla gama de pontos de dados e foi projetado para “suavizar” as flutuações recentes de preço e picos/quedas pouco importantes. O resultado é uma linha clara, menos volátil, que fornece uma visão geral da tendência de longo prazo. Portanto, é adequada para estratégias de trading de longo prazo.

Você pode adicionar uma SMMA ao seu gráfico como qualquer outra média móvel. Selecione o período, deslocamento e estilo, depois escolha “Suavizada” como método da MA nas configurações da sua plataforma.

A SMMA é o tipo de média móvel menos usado. Raramente é aplicada em estratégias de trading manual, mas ocasionalmente é usada em sistemas automatizados avançados ou indicadores personalizados.

Trading com médias móveis

A Média Móvel é uma ferramenta universal. É adequada para qualquer timeframe e ativo. Há muitas estratégias e abordagens de trading diferentes que usam médias móveis. Abaixo estão as mais básicas.

Trading com uma MA

Esta é a abordagem mais básica e universal. Como apenas um indicador é necessário para a análise, a posição deve ser aberta quando o preço cruza a MA:

• Se o preço cruza a MA para cima, abre-se uma posição longa.
• Se o preço cruza a MA para baixo, é melhor vender.

Uma das desvantagens da estratégia é que há muitos sinais falsos. Uma MA pode ajudar a capturar uma grande tendência, mas antes disso talvez você precise abrir várias posições perdedoras. Por isso, é necessário definir um stop loss para cada posição e permitir que o lucro cresça, compensando assim as perdas anteriores.

Trading com duas médias móveis

Esta abordagem é semelhante à anterior, mas aqui o gráfico tem duas MAs com parâmetros de tempo diferentes. O sinal será a interseção das duas MAs:

• Se a MA rápida cruza a lenta para cima, abre-se uma posição longa.
• Por outro lado, é melhor vender.

Como fica claro no exemplo, a segunda MA permite filtrar muitos sinais falsos. Ainda assim, há outro problema relacionado ao atraso. Muitas vezes acontece de as duas MAs se cruzarem apenas quando metade da tendência já ficou para trás.

Média Móvel + MACD

O MACD é um oscilador que usa dados de duas MAs e suas interações. Junto com a MA, ele atua como filtro.

O algoritmo da estratégia MA + MACD é o seguinte:

• Recomenda-se abrir posição longa quando o preço cruza a MA para cima e as barras do MACD também cruzam a linha para cima.
• É melhor abrir posição curta quando o preço cruza a MA para baixo e as barras do MACD se movem na mesma direção.

Se o sinal de um dos indicadores estiver atrasado e eles não estiverem sincronizados, é melhor não abrir uma posição.

Principais conclusões para operar com Médias Móveis

• Identificação de tendência – Especialistas concordam que médias móveis são eficazes para determinar a tendência geral de um mercado ao suavizar a volatilidade de curto prazo.
• Suporte e resistência – Elas podem atuar como níveis dinâmicos de suporte ou resistência, fornecendo pistas sobre onde o preço pode encontrar dificuldade para subir ou cair.
• Geração de sinais – Cruzamentos entre diferentes médias móveis, por exemplo, de 50 dias e 200 dias, podem gerar sinais de compra ou venda, indicando possíveis mudanças na direção do mercado.
• Indicador atrasado – Embora úteis, as médias móveis se baseiam em preços passados e podem ficar atrasadas em relação às condições atuais do mercado. Especialistas sugerem usá-las junto com indicadores antecedentes para sinais mais potentes.
• Combinação com outras ferramentas – A maioria dos profissionais recomenda combinar médias móveis com outras formas de análise, como dados de volume, osciladores ou análise fundamental, para uma estratégia de trading mais abrangente.

Lembre-se: embora as médias móveis sejam valiosas, elas são mais eficazes quando integradas a um plano de trading bem estruturado que considera múltiplos fatores.

Principais perguntas frequentes sobre estratégia Forex com Média Móvel

• Quais são as melhores médias móveis para usar em forex?

  Como as médias móveis são o indicador mais utilizado no trading de forex, é bastante provável que você as use em algum momento. Mas quais são as melhores médias móveis para usar no trading de forex? Isso depende se você tem um horizonte de curto prazo ou de longo prazo. Para operações de curto prazo, as médias móveis de 5, 10 e 20 períodos são as melhores, enquanto o trading de prazo mais longo aproveita melhor as médias móveis de 50, 100 e 200 períodos.

   
• O que são estratégias de trading com médias móveis em forex?

  Estratégias de cruzamento de médias móveis mostraram ser bastante úteis, mas traders precisam escolher as médias móveis corretas para sua estratégia de trading. Uma média móvel simples normalmente fica atrasada demais em relação ao preço para ser útil no trading. Em vez disso, deve-se usar uma média móvel exponencial. Ainda melhor para estratégias de trading com médias móveis é o uso da média móvel exponencial dupla (DEMA). Como a DEMA dá muito mais ênfase aos preços mais recentes, suas mudanças refletem os movimentos de preço mais rapidamente. Muitos traders gostam de usar uma estratégia de cruzamento com ferramentas DEMA, em que uma média móvel rápida, como a de 10 períodos, cruza uma média móvel mais lenta, como a de 50 períodos.

   
• Qual é a melhor combinação de cruzamento de médias móveis?

  A melhor combinação de cruzamento de médias móveis depende do horizonte temporal do trader, bem como do mercado negociado. Um horizonte de curto prazo exige uma estratégia de cruzamento de médias móveis que use médias mais curtas, como 5 e 20 períodos. Um horizonte mais longo pode levar o trader a usar uma estratégia de cruzamento que combine as médias móveis de 50 e 200 períodos. Usar ambas as combinações juntas pode gerar a melhor estratégia. O trader usa o horizonte temporal longo para determinar a tendência de mais longo prazo e, então, opera apenas nessa direção usando sinais gerados pela estratégia de prazo mais curto.

   

Conclusão

A Média Móvel é um indicador universal utilizado para análise de gráficos em todos os mercados financeiros. Especialistas em análise técnica usam médias móveis para operar não apenas pares de Forex, mas também CFDs, futuros de commodities e até em trading de bitcoin. Estratégias básicas de trading com MA ajudarão você a ganhar experiência e dominar suas habilidades. Além disso, você terá que aprender mais sobre outros indicadores e tentar usá-los para tornar seu trading mais eficaz. No entanto, a única forma de obter lucros realmente substanciais é desenvolver sua própria estratégia com base na sua experiência de trading. As estratégias descritas neste artigo estão disponíveis na plataforma de trading da AvaTrade.

Você pode testá-las sem nenhum risco, pois cada novo trader recebe uma conta demo gratuita que pode usar por 21 dias.

Operar nos mercados financeiros está associado a altos riscos de investimento. Para reduzi-los, é necessário seguir as regras de gestão de dinheiro e definir seu stop loss. Traders tomam todas as decisões no mercado Forex por sua própria conta e risco. Recomendamos que você visite nossa seção de trading para iniciantes para mais artigos sobre como operar Forex e CFDs.